Bollinger band là gì? Toàn tập cách sử dụng dải Bollinger

Bollinger band là gì?

Bollinger band là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật dùng để đo lường độ biến động hay tạo tín hiệu quá mua hoặc quá bán của thị trường.

Dải bollinger được tạo ra bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phân tích. Dựa vào nó ta có thể biết được thị trường đang lắng xuoóng hay đang biến động.

Các dải Bollinger được áp dụng trên một biểu đồ giá và chúng thể hiện độ lệch chuẩn của một mức giá so với đường trung bình động (MA) của nó. Khoảng cách giữa đường MA với các dải Bollinger của nó được xác định bởi mức độ biến động giá: Giá cả thay đổi càng nhanh thì các dải này sẽ cách đường trung bình di động càng xa.

Các yếu tố tạo nên dải Bollinger band

Có 3 yếu tố tạo nên dải Bollinger gồm: Dải giữa, dải trên, dải dưới.

Dải giữa

Dải giữa của chỉ báo là đường trung bình động đơn giản (SMA). Các phần mềm hay biểu đồ hiện tại, hầu hết thể hiện mặc định 20 giai đoạn. Đây cũng là lời khuyên của những nhà phân tích có kinh nghiệm là nên sử dụng MA 20 giai đoạn.

Tuy nhiên sau khi sử dụng thành thạo dải Bollinger band rồi, anh em có thể chuyển sang MA ở các giai đoạn khác nhau.

Không nên sử dụng một đường MA có ít giai đoạn. Bởi số lượng giai đoạn trong quá trình tính toán ít, sẽ tạo ra mức độ biến động lớn. Điều này dẫn tới hậu quả là các dữ liệu trở nên kém chính xác nhiều hơn.

Dải trên và dải dưới

Dải trên và dải dưới theo thứ tự biểu thị hai độ lệch chuẩn trên và dưới so với đường trung bình động.

Độ lệch chuẩn được định nghĩa là đại lượng dùng để thể hiện độ phân tán của giá xung quanh giá trị trung bình của chúng:

• Một độ lệch chuẩn: Bao quát khoảng 68% các chuyển động giá xuất hiện.
• Hai độ lệch chuẩn: Bao quát tới 95% các giá trị của mức giá xuất hiện. Nghĩa là nếu chỉ số này dựa trên sự tính toán của 2 độ lệch chuẩn thì 95% các mức giá sẽ dao động trong phạm vi các dải của nó.

Công thức tính Bollinger band

Như vậy có thể thấy được bollinger band sử dụng 2 thông số: giai đoạn (chu kỳ) và độ lệch chuẩn. Các giá trị để định hình cho công thức chuẩn là: giai đoạn là 20 và độ lệch chuẩn là 2.

Từ đó có được phép tính sau:

• Dải giữa: Đường trung bình động đơn giản SMA 20 ngày.
• Dải trên: Đường SMA + 2 x độ lệch chuẩn.
• Dải dưới: Đường SMA – 2 x độ lệch chuẩn.

Đây là thiết lập chuẩn và được khuyên sử dụng. Nhưng anh em vẫn có thể tùy chỉnh nhé.

Ví dụ: Vẫn theo quy trình tính toán như trên nhưng áp dụng cho các hình thức phân tích ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các thông số có thể được thiết lập như sau:

• Ngắn hạn: Sử dụng SMA 10 ngày, độ lệch chuẩn 1.5.
• Trung hạn: Sử dụng SMA 20 ngày, độ lệch chuẩn 2.
• Dài hạn: Sử dụng SMA 50 ngày, độ lệch chuẩn 2.5.

Cách hoạt động của dải Bollinger band

– Khi giá sideway một thời gia làm tăng khả năng giá sẽ tăng mạnh theo một trong hai hướng. Điều này có thể bắt đầu một xu hướng di chuyển. Nên cảnh giác cho một giai đoạn bùng nổ mới. Mô tả như biểu đồ bên dưới.

– Giá có xu hướng bật lên trong lòng hai dải. Nó chạm vào một dải sau đó chạm qua dải khác. Bạn có thể sử dụng những thay đổi này để giúp xác định mức chốt lời. Hiểu đơn giản nếu giá bật khỏi dải dưới và sau đó vượt qua đường SMA, thì dải trên sẽ trở thành mục tiêu chốt lời nếu giá gần đến.

– Giá có thể vượt quá hoặc ôm vào một dải trong thời gian dài trong các xu hướng mạnh. Về phân kỳ với một bộ dao động động lượng, bạn có thể muốn thực hiện nghiên cứu xem chốt lời luôn hay chờ thêm để tăng lợi nhuận. Ví dụ như bên dưới:

–  Giá di chuyển ra khỏi các dải, tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển ngay lập tức trở lại bên trong bollinger band, thì xu hướng vừa nêu sẽ bị loại.

Tổng hợp các vấn đề trên khi nói đến từng trường hợp. Dải trên và dải dưới đóng vai trò lần lượt là kháng cự và hỗ trợ.

Tuy nhiên không vì thế vào sử dụng khái niệm của hỗ trợ kháng cự để giao dịch nhé. Cũng giống như các chỉ số khác anh em nên kết hợp chúng với RSI, MACD,…để dải Bollinger band phát huy hết tác dụng nhé.

Sử dụng Bollinger band và kênh Keltner

Keltner Channels là một chỉ số biến động được giới thiệu bởi một nhà giao dịch có tên Chester Keltner trong cuốn sách năm 1960. Một phiên bản sửa đổi sau đó đã được phát triển bởi Linda Raschke vào những năm 1980.

Khác với Bollinger band, chỉ báo này sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) và khoảng dao động trung bình thực tế (ATR) biểu thị độ rộng của kênh. Nó lần lượt thay thế cho việc sử dụng SMA và độ lệch chuẩn.

Keltner giúp xác định mức mua quá mức và bán quá mức so với mức trung bình di động. Đặc biệt là khi xu hướng không đổi . Keltner Channels có khả năng phán đoán điểm xu hướng đảo chiều phù hợp hơn Bollinger band.

Công thức đối với Keltner Channel cũng áp dụng cho 3 dải thôi. Cài đặt phổ biến gồm EMA 20 ngày và ATR 10 ngày.

• Dải trên: EMA(20) + 2 x ATR(10).
• Dải giữa: Đường trung bình động hàm mũ EMA 20 ngày.
• Dải dưới: EMA(20) + 2 x ATR(10).

Về độ phổ biến thì Bollinger band vẫn hơn nhé anh em, mà nó cũng khá nhiều ưu điểm hơn so với Keltner Channels. Tuy nhiên nếu kết hợp mà sử dụng thì còn gì tuyệt vời bằng. Không những đưa ra tín hiệu tốt mà còn cải thiện nhiều mặt.

Tổng kết

Vậy là, thêm một chỉ báo nữa Blogtienao mang tới cho anh em. Không nhiều nhưng cũng khá đủ cho anh em mới bước vào thị trường rồi. Trước tiên cứ nắm rõ những điều cơ bản này trước sau đó rèn luyện nâng cao thông qua thực hành. Lúc đó tự khắc sẽ cải thiện lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.